В трейдинге нет такого метода анализа или инструмента, который в 100% случаев давал бы правильный прогноз. Важно учитывать сильные и слабые стороны, чтобы правильно ориентироваться в торговле и не совершать типичные ошибки. Расскажем о достоинствах и недостатках, которыми обладает индикатор балансовый объем и тиковый. Комбинация индикаторов⁚ Многие трейдеры используют комбинацию индикаторов объема и ценовых индикаторов для повышения точности сигналов.
Единого центра, в который стекались бы данные о сделках со всего мира, нет и быть не может. Так звучит вопрос, который регулярно задают себе успешные трейдеры. Если они могут на него однозначно ответить, то зарабатывают с вероятностью близкой к 100%. Вернее, разница между покупками и продажами, которую принято называть спредом. Нет, это не тот спред, который видит трейдер в терминале МТ4.
Какие типы объемов существуют?
Бычья дивергенция возникает, когда цена формирует новые минимумы, а объем – новые максимумы, сигнализируя о потенциальном росте. Стратегия торговли на основе данных об объемах торгов не слишком хорошо применима на рынке Форекс в связи с недоступностью ключевых данных трейдерам и брокерам. Однако это не означает, что данные о тиковых объемах или соответствующие индикаторы бесполезны.
Индикаторы объема для Форекс
Не нужно недооценивать значение индикаторов объёмов, так как они предоставляют возможность сделать комплексный анализ Форекс. Для того чтобы трейдинг на Форекс был прибыльным, необходимо изучать и глубоко понимать рынок и силы, оказывающее на него наибольшее воздействие. Чаще всего, риск потерь возрастает при возникновении на рынке маркетмейкеров (так зовут крупных участников, оказывающих большое влияние на развитие событий). Невзирая на проверенные стратегии и опыт трейдеров, всегда есть риск потери средств при сделках. При осуществлении торговых сделок следует обязательно анализировать VSA. При этом учитывается не только количество сделок, но и местонахождение свечей.
Контрактный и денежный объемы
Но на границе крупный игрок защищает свою позицию и выбирает снова немногих покупателей, которые вскочили в этот тестовый рост цены. В точке 3 крупняк снова продает, что сопровождается также всплеском объема. Самый простой из объемных индикаторов, предлагающий оценку тиковых объемов на рынке. Алгоритм ведет подсчет количества колебаний цены и выдает результат в виде диаграммы, где под каждой свечой графика есть соответствующий ей столбик. Индикатор Volumes можно использовать как индикатор крупного объема. Он позволяет наглядно видеть резкие движения на рынке и чаще всего используется для поиска точки разворота тренда.
На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. VSA (Volume Spread Analysis) – анализ объема торгов на финансовых рынках в комбинацией с движением цены. В данном случае термин “спред” означает амплитуду колебаний цены за анализируемый период (фактически – размер японской свечи от максимума до минимума).
Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням.
Можно использовать для работы данные об объемах на фьючерсном рынке, можно пользоваться встроенными индикаторами в терминале. Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без форекс торговля по объемам лишних усилий соотнести цену и объем в рынке и составить свой прогноз. Что должно быть основой торговой стратегии на рынке Форекс? А есть те, кто стремится использовать данные об объемах торгов. Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии.
Реальные объемы, напротив, представляют собой фактическое количество валюты, которое было обменено на рынке. Поскольку Форекс является децентрализованным рынком, получить точные данные о реальных объемах крайне сложно. Некоторые брокеры предоставляют данные об объемах, которые отражают активность их собственных клиентов, но эти данные не обязательно отражают ситуацию на всем рынке. Он позволяет совершенно по-новому взглянуть на ситуацию, сложившуюся на рынке. Наиболее важной информацией, которую мы получим, являются суммарные объемы по определенной цене в течение установленного времени.
Торговля на Форекс по объемам⁚ основы и стратегии
- Объемы опираются на конкретные факты – числовые показатели, которые на большинстве рынков рассчитываются без каких-либо отклонений или поправок.
- Мы рассматриваем визуальное изменение текущего объема с левой частью графика.
- Например, если цена достигает новых максимумов, а объемы при этом снижаются, это может быть сигналом к открытию позиции на продажу.
- Как правило, торговля по объемам VSA обычно опережает большинство традиционных инструментов, особенно в конце текущего тренда или перед возможной коррекцией.
- Так вот, именно их котировки и будут точно такими же, как и котировки валютной пары, где знаменателем будет USD.
• объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций. Но свечной анализ не дает ответа на главный вопрос — у вас не будет информации по количеству продавцов и покупателей. Вы не будете знать сформировалась ли данная свеча в результате упорной борьбы тысяч продавцов и покупателей либо это ловушка маркетмейкеров. На последних крупняк может добрать свою позицию, если набора в накоплении ему не хватило.
Например, можно комбинировать OBV с MACD или RSI для подтверждения сигналов на покупку или продажу. Такой подход позволяет снизить вероятность ложных сигналов и повысить эффективность торговли. Money Flow Index (MFI)⁚ MFI – это осциллятор, который измеряет силу денежного потока на основе объемов и ценовых изменений. Значения выше 80 сигнализируют о перекупленности, а ниже 20 – о перепроданности.
Несмотря на то, что практически все объемные индикаторы работают по схожему принципу, между ними есть различие. Обычно в торговой платформе уже есть установленные по умолчанию алгоритмы, но также имеется возможность скачать индикатор объемов для МТ4 и МТ5. Далее потребуется просто перенести скачанный файл в папку с индикаторами и перезапустить терминал.
Для этого нужен доступ к специальным сервисам или брокеру на Чикагской товарной бирже, где торгуются наибольшие в мире объемы фьючерсов, в том числе на валюту. Важно⁚ Все стратегии, основанные на анализе объемов, требуют тщательного тестирования и адаптации к индивидуальному стилю торговли. Не существует универсальной стратегии, гарантирующей прибыль.
На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях. После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса.
- Таким образом, тиковый объем отражает активность рынка, но не показывает реальное количество валюты, которая была обменена.
- Проще говоря, мы видим объемы в виде столбиков, которые могут располагаться вертикально или горизонтально.
- В торговом терминале NinjaTrader реализована интересная идея, которая когда-то получила большое распространение.
- Высокий объем часто сопровождает значительные ценовые движения, подтверждая силу тренда.
- Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам.
- Высокий объем может свидетельствовать о сильном тренде или развороте, в то время как низкий объем может указывать на отсутствие интереса к рынку.
В то же время, резкое падение цены на высоком объеме подтверждает силу медвежьего тренда. Важно также учитывать контекст рынка и общую рыночную ситуацию при интерпретации данных об объемах. Вряд ли индикаторы VSA могут стоять в основе торговой системы, однако анализ объемов с их помощью – ее необходимая составляющая. Инструменты VSA можно свободно комбинировать с практически всеми видами индикаторов, включать в работу с любой стратегией, используя как фильтр «ложных» сигналов. Освоив все правила торговли по объемам, можно быть вполне успешным игроком с постоянной прибылью в кармане.